Pourquoi Mobile Moyenne 200

Pourquoi la moyenne mobile simple de 200 (SMA) est-elle si courante pour les commerçants et les analystes? La moyenne mobile simple de 200 (SMA) est considérée comme un indicateur clé par les commerçants et les analystes du marché pour déterminer la tendance globale à long terme. Le niveau de prix sur un marché qui coïncide avec le 200 SMA est reconnu comme un soutien majeur lorsque le prix est supérieur à 200 SMA ou la résistance lorsque le prix est inférieur au niveau 200 SMA. Le 200 SMA est particulièrement populaire pour l'application aux diagrammes quotidiens. La SMA de 200 jours, qui couvre les 40 dernières semaines de négociation, est couramment utilisé dans le négoce d'actions pour déterminer la tendance générale du marché. Tant que le cours des actions reste au-dessus des 200 SMA sur la base du temps quotidien, le stock est généralement considéré comme une tendance à la hausse globale. Une alternative fréquemment utilisée à la SMA de 200 jours est une moyenne mobile de 255 jours qui représente le commerce pour l'année précédente. Comme une moyenne mobile à très long terme, la SMA 200 est souvent utilisée en conjonction avec d'autres moyennes mobiles à plus court terme pour montrer non seulement la tendance du marché, mais aussi d'évaluer la force de la tendance comme indiqué par la séparation entre les lignes moyennes mobiles . En cas de convergence des lignes moyennes mobiles, cela indique un manque de dynamique de marché définitive. Tandis que la séparation croissante entre les moyennes mobiles à court terme et les moyennes mobiles à plus long terme telles que les 200 AMS indique une tendance croissante des tendances et l'élan du marché. Le 200 SMA est considéré comme si important un indicateur de tendance que l'événement de la traversée SMA de 50 jours à la baisse de la SMA de 200 jours est appelé une croix de mort, signalant un marché baissier grave dans un stock, index ou autre investissement. De la même manière, la SMA de 50 jours passant à la hausse de la SMA de 200 jours est appelée une croix d'or, se référant au fait qu'un stock est considéré comme d'or, ou presque à la hausse du prix une fois que cela arrive. Il est possible qu'il y ait aussi quelque chose d'un aspect de prophétie auto-réalisatrice sur les 200 marchés de la SMA réagir fortement par rapport à elle partiellement juste parce que tant de commerçants et d'analystes attachent tant d'importance à elle. En savoir plus sur la moyenne mobile simple, la façon dont les indicateurs sont utilisés, et comment calculer une moyenne mobile simple actions. Lisez la réponse Découvrez quelques-uns des avantages potentiels et des inconvénients impliqués dans l'utilisation d'une moyenne mobile simple ou exponentielle. Lire la réponse Apprenez les périodes les plus couramment choisies utilisées par les commerçants et les analystes du marché pour créer des moyennes mobiles pour les superposer. Read Answer La seule différence entre ces deux types de moyenne mobile est la sensibilité de chacun à des changements dans les données utilisées. Si vous utilisez la moyenne mobile de 50 jours, 100 jours ou 200 jours, la méthode de calcul et la façon dont la. Lire la réponse Analyse technique: Moyennes mobiles La plupart des graphiques montrent beaucoup de variation dans le mouvement des prix. Cela peut rendre difficile pour les commerçants d'avoir une idée de la tendance générale des titres. Une méthode simple que les commerçants utilisent pour combattre ceci est d'appliquer des moyennes mobiles. Une moyenne mobile est le prix moyen d'un titre sur une période déterminée. En traçant un prix moyen des titres, le mouvement des prix est lissé. Une fois les fluctuations quotidiennes supprimées, les commerçants sont mieux en mesure d'identifier la vraie tendance et d'augmenter la probabilité qu'il travaillera en leur faveur. Types de moyennes mobiles Il existe un certain nombre de différents types de moyennes mobiles qui varient dans la façon dont ils sont calculés, mais comment chaque moyenne est interprétée reste la même. Les calculs ne diffèrent que par rapport à la pondération qu'ils placent sur les données de prix, passant d'une pondération égale de chaque point de prix à un poids plus élevé étant placé sur les données récentes. Les trois types les plus courants de moyennes mobiles sont simples. Linéaire et exponentielle. Moyenne mobile simple (SMA) C'est la méthode la plus courante utilisée pour calculer la moyenne mobile des prix. Il prend simplement la somme de tous les derniers cours de clôture sur la période et divise le résultat par le nombre de prix utilisés dans le calcul. Par exemple, dans une moyenne mobile de 10 jours, les 10 derniers prix de clôture sont ajoutés ensemble, puis divisés par 10. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, un commerçant est capable de rendre la moyenne moins sensible aux fluctuations des prix en augmentant le nombre Des périodes utilisées dans le calcul. L'augmentation du nombre de périodes de temps dans le calcul est l'une des meilleures façons de mesurer la force de la tendance à long terme et la probabilité qu'il va inverser. Beaucoup d'individus soutiennent que l'utilité de ce type de moyenne est limitée parce que chaque point de la série de données a le même impact sur le résultat indépendamment de l'endroit où il se produit dans la séquence. Les critiques soutiennent que les données les plus récentes sont plus importantes et, par conséquent, il devrait également avoir une pondération plus élevée. Ce type de critique a été l'un des principaux facteurs conduisant à l'invention d'autres formes de moyennes mobiles. Moyenne pondérée linéaire Cet indicateur de moyenne mobile est le moins courant parmi les trois et est utilisé pour résoudre le problème de la pondération égale. La moyenne mobile pondérée linéaire est calculée en prenant la somme de tous les cours de clôture sur une certaine période de temps et en les multipliant par la position du point de données puis en divisant par la somme du nombre de périodes. Par exemple, dans une moyenne pondérée linéaire de cinq jours, le cours de clôture d'aujourd'hui est multiplié par cinq, hier par quatre et ainsi de suite jusqu'à ce que le premier jour de la période soit atteint. Ces nombres sont ensuite additionnés et divisés par la somme des multiplicateurs. Moyenne mobile exponentielle (EMA) Ce calcul de la moyenne mobile utilise un facteur de lissage pour placer un poids plus élevé sur les points de données récents et est considéré comme beaucoup plus efficace que la moyenne pondérée linéaire. Avoir une compréhension du calcul n'est généralement pas nécessaire pour la plupart des commerçants parce que la plupart des forfaits de cartographie faire le calcul pour vous. La chose la plus importante à retenir sur la moyenne mobile exponentielle est qu'il est plus sensible aux nouvelles informations relatives à la moyenne mobile simple. Cette réactivité est l'un des facteurs clés de pourquoi c'est la moyenne mobile de choix parmi de nombreux commerçants techniques. Comme vous pouvez le voir sur la figure 2, une EMA de 15 périodes augmente et diminue plus rapidement qu'une SMA de 15 périodes. Cette légère différence ne semble pas beaucoup, mais c'est un facteur important à prendre en compte car il peut affecter les retours. Principales utilisations des moyennes mobiles Les moyennes mobiles sont utilisées pour identifier les tendances actuelles et les inversions de tendance ainsi que pour établir des niveaux de soutien et de résistance. Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier rapidement si une sécurité se déplace dans une tendance haussière ou une tendance à la baisse en fonction de la direction de la moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir sur la figure 3, quand une moyenne mobile est en hausse et le prix est au-dessus, la sécurité est dans une tendance haussière. Inversement, une moyenne mobile en pente descendante avec le prix ci-dessous peut être utilisée pour signaler une tendance à la baisse. Une autre méthode pour déterminer l'impulsion est de regarder l'ordre d'une paire de moyennes mobiles. Lorsqu'une moyenne à court terme est supérieure à une moyenne à long terme, la tendance est à la hausse. D'autre part, une moyenne à long terme supérieure à une moyenne à court terme signale une tendance à la baisse de la tendance. Les inversions de tendance moyenne mobile se forment de deux manières principales: quand le prix se déplace à travers une moyenne mobile et quand il se déplace au moyen de croisements moyens mobiles. Le premier signal commun est quand le prix se déplace à travers une moyenne mobile importante. Par exemple, lorsque le prix d'un titre qui était dans une tendance haussière tombe en dessous d'une moyenne mobile de 50 périodes, comme dans la figure 4, c'est un signe que la tendance haussière peut être inverser. L'autre signal d'inversion de tendance est quand une moyenne mobile traverse une autre. Par exemple, comme vous pouvez le voir à la figure 5, si la moyenne mobile de 15 jours dépasse la moyenne mobile de 50 jours, c'est un signe positif que le prix commencera à augmenter. Si les périodes utilisées dans le calcul sont relativement courtes, par exemple 15 et 35, cela pourrait signaler une inversion de tendance à court terme. D'autre part, lorsque deux moyennes avec des intervalles de temps relativement longs se croisent (50 et 200 par exemple), ceci est utilisé pour suggérer un changement de tendance à long terme. Une autre façon importante d'utiliser les moyennes mobiles est d'identifier les niveaux de soutien et de résistance. Il n'est pas rare de voir un stock qui a été tomber arrêter son déclin et inverser la direction une fois qu'il touche le soutien d'une moyenne mobile majeur. Un mouvement à travers une moyenne mobile majeure est souvent utilisé comme un signal par les traders techniques que la tendance est inverser. Par exemple, si le prix atteint la moyenne mobile de 200 jours dans une direction vers le bas, c'est un signe que la tendance haussière est en marche arrière. Les moyennes mobiles sont un outil puissant pour analyser la tendance d'une sécurité. Ils fournissent un support utile et des points de résistance et sont très faciles à utiliser. Les cadres de temps les plus courants qui sont utilisés lors de la création de moyennes mobiles sont les 200 jours, 100 jours, 50 jours, 20 jours et 10 jours. La moyenne de 200 jours est considérée comme une bonne mesure d'une année de négociation, d'une moyenne de 100 jours d'une demi-année, d'une moyenne de 50 jours d'un trimestre d'une année, d'une moyenne de 20 jours d'un mois et de 10 Moyenne journalière de deux semaines. Moyennes mobiles aider les commerçants techniques à lisser un peu du bruit qui se trouve dans les mouvements de prix au jour le jour, donnant aux commerçants une vision plus claire de la tendance des prix. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur le mouvement des prix, grâce à des graphiques et des moyennes. Dans la section suivante, bien regarder quelques autres techniques utilisées pour confirmer le mouvement des prix et les modèles. Analyse technique: Indicateurs et oscillateursPourquoi les moyennes mobiles sont importantes Im sûr que quelqu'un a créé un indicateur MA MTF de sorte que vous pouvez regarder, par exemple, un tableau M15 du 200ema et simultanément (sur le même graphique), regarder la valeur de 200ema vrai Comme ce serait sur un diagramme H1 et H4. Vous n'auriez pas à basculer entre les graphiques. Toutefois . Avez-vous remarqué qu'un M15 200ema est à peu près la même valeur qu'un Hema 50 (200 15min60min 50). (Même chose pour smas). Regardez les MA sur deux tableaux et vous verrez qu'ils sont généralement d'accord dans un très petit nombre de pips. La précision dépend de si l'AP a fait des mouvements extrêmes ou des lacunes qui jetteraient les deux moyennes par rapport à l'autre, mais en général ils sont très proches de la même valeur, tant que vous envisagez un assez grand nombre de barres. Im confortable avec MAs de 25 et plus haut. Mais si vous attendez un 5 MA sur un diagramme H1 pour être le même qu'un 20 MA sur M15, le quot5quot est un nombre trop petit et vous verrez des différences significatives. Quelqu'un pourrait prendre la position que quotthe 100 MA est mon préféré sur le M15, M30, H1 et H4quot. Cette position est pratiquement identique à regarder le 50 MA comme montré sur les cartes M30, et H1, et. (Note), le 25MA sur un graphique H4 (en raison du facteur de temps 4X au lieu de 2X). J'ai regardé un 1500 MA sur mon graphique de M1 rebondir au pip après un mouvement énorme. Pourquoi ce nombre car il se trouve être de valeur similaire à un 300 MA sur M5, un 100 MA sur M15, un 50 MA sur M30, et un MA 25 sur H1. N'importe qui voir leur numéro de MA favoriTF là À d'autres moments, c'est un 1200 mA sur M1. Ce qui est that: thats comme un 240 MA sur M5, un 80 MA sur M15, un 50 MA sur M30, et - ce qui est le plus probablement le quotpopularquot MA parmi ces nombres - un 20 MA sur H1. Je pense qu'un quot20maquot est la base pour les bandes de bollinger (je n'ai pas vérifié cette déclaration). Soit ça, soit le 21 qui est très proche. Quel est mon point Tout d'abord, c'est un conseil utile pour reconnaître que vous pouvez regarder un MA sur n'importe quel graphique TF et facilement calculer ce MA qui serait environ équivalent à un autre graphique TF. Vous divisez ou multipliez le numéro MA par: 2X (entre M15, M30, H1, H2, H4, H8) 3X (pour M15M5) 4X (pour H4H1 ou H1M15) 5X (pour M5M1 ou WeeklyDaily) 6X J'aime le 50ema sur H4, alors je recommande que vous continuez à regarder ce graphique pour la grande image et le voir dans le contexte. Mais si vous aimez aussi regarder le tableau M15, pensez à ajouter un 800ema (50 240min15min 800). Il vous donnera approximativement la même valeur que votre diagramme H4 sans prendre vos yeux outre du diagramme M15. Est-ce que j'aime MAs et les utiliser Oui. Très souvent, le prix respecte les valeurs les plus courantes (50, 100, 200 et quelques autres) et sur chaque période. Quand il rebondit à la tique, vous savez (après le fait) que les gros joueurs ont été attentifs. Savez-vous à l'avance. Peut-être en conjonction avec d'autres facteurs comme Elliott Waves, les lignes de tendance, les canaux et les niveaux fibo, peut-être vous avez un indice. La plupart du temps, vous ne savez pas à l'avance. Mais si un graphique à long terme comme le H4 fait une image parfaite ou près de rebondir sur les 50 (ema ou sma) ou les 100 (ema ou sma), peut-être vous pourriez joindre dedans pour le plaisir du retracement ou inversion qui vient de se produire Parce que les grands joueurs ne regardent MA. La preuve est sur les cartes. Cependant, IMO si vous regardez un graphique avec seulement un seul MA sur lui, je ne pense pas que vous aurez une idée si elle rebondira ou cassera quand l'AP l'approche. C'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de gens ne voient aucune valeur dans les AM parce que leur rupture ou non pourrait sembler aléatoire. Je pense que si vous regardez un groupe de MA comon sur un graphique, et de regarder la séparation entre eux et d'observer lequel d'entre eux a rebondi dans passé récent PA, vous aurez un indice sur la question de savoir s'il faut s'attendre à un rebond ou une pause. Le système Guppy MA vient à l'esprit. Vous ne pouvez jamais () être certain, mais vous pouvez améliorer les probabilités de votre conjecture et le commerce en accord. BTW, je n'ai pas MA ont tout compris, mais je les ai sur mes cartes et je ne les considèrent dignes d'une étude plus approfondie. P. S. Aimez-vous l'indicateur CCI C'est basé sur la SMA, et quand il rebondit ou traverse la ligne quot0quot, thats presque identique à PA traversant la période MA que vous regardez avec CCI. Par exemple, lorsque CCI (50) traverse la ligne 0, vous verrez que PA a également franchi les 50 SMA. Notez également que pour les mêmes raisons j'ai indiqué plus haut que, par exemple, un 50 SMA sur un diagramme H4 est similaire à Un 200 SMA sur un graphique H1, vous pouvez également voir des similitudes entre regarder CCI (50) sur un H4 vs CCI (200 sur un H1). Ils traversent la ligne CCI zéro à peu près au même moment. Im sûr il ya beaucoup de MTF MA possibles indicateurs MA, mais voici un lien vers un fil avec un qui a été publié il ya 8 mois. Essayez d'ouvrir un diagramme M15 avec un SMA 200 et utilisez l'indicateur MTF pour afficher le 100 SMA à partir d'un graphique M30 et affichez le SMA 50 à partir d'un diagramme H1. Si ma théorie (basée sur mes observations) est vraie, toutes les valeurs doivent être semblables les unes aux autres. (Repeat using EMAs. Toujours vrai) Ive joint quelques graphiques comparant le MTF vs un MA multiple sur un graphique inférieur. Sur le graphique GBPJPY, H4, je me suis rendu compte que PA pendant ce ralentissement majeur depuis Octobre a rebondi à plusieurs reprises soit de 90ema ou 90sma. Pourquoi 90 je n'ai aucune idée. Cependant, ma théorie est que le 90 MA sur un diagramme H4 est à peu près le même que 15 MA sur un graphique quotidien (Gardez à l'esprit que quot15quot est plus petit que mon minimum idéal de 25, ce qui signifie que je m'attendrais à une certaine inexactitude). Comment se comparent-ils Voir par vous-même. Le Daily 15sma fournit un point de rebond assez bon, mais attention à noter que la valeur finale de la sma est basée sur le prix Close, qui pendant la barre n'a pas encore eu lieu. Cela peut affecter la valeur réelle, mais généralement pas beaucoup, à moins que le rebond est absolument énorme dans cette barre. Mon point serait que certaines personnes aiment le 15sma et si elles regardent le rebond sur un graphique quotidien, c'est à peu près comme regarder un 90sma sur un graphique H4. Il ya quelques différences de peut-être 30 pips pendant la partie la plus abrupte de la courbe qui est plus élevé que ce serait ma préférence. Bien que je puisse l'afficher sur le H4, je voudrais avoir le graphique quotidien ouvert aussi bien pour le vérifier plus explicitement (ou, utilisez l'indicateur MTF MA comme indiqué). J'ai répété ce tableau sans le MTF pour que vous puissiez voir les lignes 90ema et 90sma plus clairement. Il ya de nombreuses touches presque exactes, mais parfois c'est le sma et d'autres fois, c'est le ema. Est-ce une simple coïncidence. J'avoue que je ne sais pas à l'avance qui va rebondir, mais il mérite une étude plus approfondie. Un autre exemple est joint. Le H1 montre le 360 ​​sma et un MTF-H4-90sma. Les deux s'accordent assez bien. Si vous zoomer dans la plupart des zones, ils s'entendent dans 2-3 pips à l'exception de la partie la plus abrupte de la courbe que j'ai vu pourrait varier autant que 15 pips. Cela illustre que les deux sont juste une approximation de l'autre, et non un équivalent exact. Images jointes (cliquez pour agrandir)