Oddball Trading Système

Oddball SampP système par Mark Brown Oddball SampP système par Mark Brown Trading l'élan de la largeur du marché Une des meilleures façons de garder une trace de la véritable dynamique des marchés est de surveiller son avancement et en déclin questions. Voici une stratégie qui utilise l'élan de l'avancement des questions à temps métiers à court terme. Par Mark Brown Le stock de suivi SampP (SPY) et le contrat à terme SampP 500 sont probablement parmi les marchés les plus difficiles à commercer. Statistiques montrera très probablement le contrat à terme vers le haut d'un groupe de marchés responsables de l'épuisement le plus rapide des comptes de négociation client. La plupart des commerçants à court terme négocient les marchés SampP 500 en utilisant des délais allant d'une seule coche jusqu'à une heure. Lors de la négociation de ces délais plus courts, il est facile de se désorienter et de perdre la trace de la dynamique du marché réel. Un outil que beaucoup de commerçants utilisent pour suivre la force du marché intérieur est un indicateur de largeur tel que la ligne d'avancement-déclin (le total courant d'avancer des actions de NYSE moins la baisse des stocks). Les changements dans le nombre de questions en progression ou en déclin peuvent offrir un aperçu de la dynamique du marché qui n'est pas immédiatement révélée par l'action des prix. Par exemple, même si le marché augmente, une tendance à la baisse anticipée peut indiquer que ces gains sont alimentés par un nombre de stocks de plus en plus faible, auquel cas une correction ou une reprise pourrait être imminente. Alors que les indicateurs de largeur sont couramment utilisés pour évaluer la force directionnelle à plus long terme, l'analyse intraday des problèmes en progression ou en déclin peut être utilisé pour développer des stratégies de négociation à court terme. Ici, nous allons regarder comment la mesure de l'élan de l'avancement des actions NYSE sur une base horaire peut être utilisé pour les métiers du temps. Largeur de l'air frais Il est bien connu que le biais directionnel combiné des listes des enjeux avancés, en déclin et inchangés du NYSE est utile pour déterminer la direction générale de l'indice SampP 500 et des futurs SampP. Traditionnellement, les études ont été basées soit sur une combinaison de questions en progression et en déclin (comme la ligne de déclin anticipé décrite précédemment), soit sur des questions en progression, en déclin et inchangées. Cependant, la recherche suggère que vous pouvez obtenir le même avantage (et simplifier votre analyse dans le processus) en utilisant uniquement les statistiques de progression des problèmes. Et tout comme beaucoup de commerçants à court terme utilisent l'élan des prix dans leurs décisions commerciales, l'ampleur de la dynamique peut être utilisée pour déclencher des opérations. En fait, l'élan de la progression des questions fournit suffisamment d'informations pour développer une stratégie commerciale rentable qui vous permet de contourner les prix réels du marché. Un modèle de négociation simple basé sur cette approche est le système Oddball SampP, qui utilise les relevés horaires de la liste des questions avancées NYSE. Ce modèle de timing est basé sur la théorie selon laquelle à court terme, les futurs SampP (et même l'indice SampP réel) et la largeur du marché peuvent s'écarter de temps en temps, mais ils s'aligneront néanmoins quand de grands mouvements sont faits. Le but initial de cette stratégie était d'utiliser l'avancement en décrivant les nombres à la hausse afin d'identifier les situations de volatilité élevée qui présentaient la plus grande probabilité d'avoir un biais directionnel. Cependant, la recherche et les tests ont montré qu'il était suffisant d'utiliser les problèmes d'avancement seuls non seulement comme un filtre, mais aussi comme une stratégie de commerce autonome. En outre, comme mentionné précédemment, en utilisant seulement le nombre de questions avancées rend l'approche moins compliquée. Comme une approche commerciale très basique, cette stratégie fonctionne également comme un excellent point de référence contre lequel comparer d'autres systèmes. La stratégie est basée sur le calcul du taux de variation (ROC) du numéro d'avance horaire. ROC, qui est un indicateur de type oscillateur, est la différence (ou alternativement, le rapport) entre le prix courant et le prix n périodes dans le passé. Par exemple, le ROC de cinq jours serait la différence entre le prix d'aujourd'hui et le prix il ya cinq jours. Sur un graphique horaire, le ROC à cinq périodes serait la différence entre le prix actuel et le prix cinq bars (heures). (Pour une analyse plus approfondie de l'indicateur ROC, voir Indicateur Insight: Momentum et taux de variation, Active Trader, octobre, p. Étant donné qu'il y a sept heures dans la journée de négociation, un ROC de sept périodes du numéro des questions avancées a été utilisé dans cette stratégie. Une façon de construire un système basé sur un oscillateur est de déclencher des transactions lorsque l'indicateur traverse au-dessus et au-dessous de la ligne zéro (la ligne médiane qui représente le momentum neutre, lorsque le prix actuel est le même que le prix n périodes). Mais une meilleure alternative est d'utiliser deux niveaux d'indicateur distincts, ou des zones une pour initier les métiers longs et une autre pour initier tous les métiers courants. Un bon réglage initial est de fixer le niveau d'achat à 3 pour cent, et le niveau de vente à 1 pour cent. C'est-à-dire, vous achetez dès que le taux de changement des questions avancées est de 3 pour cent plus élevé qu'il ya sept périodes et de vendre dès qu'il tombe en dessous de 1 pour cent plus haut qu'il ya sept périodes. (Voir l'aperçu de la stratégie, ci-dessous, pour la formule précise de l'indicateur.) Cela signifie que le système sera toujours sur le marché, avec une position longue ou courte. Les paramètres d'indicateur utilisés ici ont été sélectionnés pour maintenir la stratégie aussi simple et simple que possible pour les tests. Les commerçants peuvent, bien sûr, expérimenter avec d'autres paramètres d'indicateur pour voir s'ils produisent de meilleurs résultats. De même, un indicateur de type oscillateur différent pourrait être remplacé par le ROC. La logique du système sous-jacent et l'approche commerciale resteraient les mêmes. En bref, le système SampP bizarre fonctionne comme suit: Si le taux de changement des problèmes d'avancement est supérieur au niveau de déclenchement acheter, acheter le marché. Si le taux de variation des émissions anticipées est inférieur au niveau de déclenchement de la vente, vendez le marché. Chaque heure, à l'heure Parce que ce système recalcule toutes les heures sur l'heure, jusqu'à la fermeture de la bourse à 16 h HNE, vous ne pourrez pas utiliser la dernière lecture de la journée si vous échangez la SampP 500 pièces de suivi (SPY). Toutefois, si vous négociez les contrats à terme SampP, vous serez toujours en mesure d'entrer dans un commerce basé sur la dernière lecture parce que le marché à terme continue à se négocier jusqu'à 4:15 p. m. EST. Pour l'un ou l'autre marché, ceci signifie également que vous devrez attendre la première lecture à 10 a. m. EST pour commercer le matin. Mais c'est réellement avantageux, parce que comme le soulignent tant de commerçants professionnels, vous devriez éviter de négocier immédiatement après l'ouverture en raison de la volatilité sans direction qui se produit souvent avant que le marché trouve sa direction et le rythme de la journée. Ce type de stratégie commerciale est renforcé par le fait qu'il est facile à surveiller et à exécuter, et il est basé sur une entrée primaire. Le délai d'une heure a été choisi parce qu'il se situe à l'extérieur de l'horizon temporel typique du commerçant à court terme et aussi parce que la cohérence est un facteur clé dans la mise en œuvre d'un modèle mécanique. Il est facile de vérifier vos métiers chaque heure sur l'heure, ou de programmer votre ordinateur portable, téléphone portable ou ordinateur de poche pour le faire pour vous. En outre, l'utilisation d'un seul point de données par heure améliore également la fiabilité du modèle. Pourquoi Parce que quand vous affichez un graphique intraday et d'observer une mauvaise impression de prix, il sera très probablement le haut ou le bas de la barre donnée. En éliminant tous les points de données, mais la fermeture, vous réduisez également la possibilité d'erreurs. C'est un extrait. Pour l'article complet, voir le numéro de décembre 2000 du magazine Active Trader. Stratégie: système Oddball SampP Approche: systématique, stop-and-reverse (toujours sur le marché) Marché: indice de suivi des stocks (SPY, QQQ) et des indices boursiers Indicateurs: Créer un indicateur de taux de change des valeurs horaires de clôture Des questions avancées du NYSE. Inclure seulement le point de données de clôture de l'heure naturelle, commençant à 10 heures et se terminant à 4 heures du matin. Pour calculer l'indicateur, utilisez la formule suivante: Taux de variation des émissions anticipées (RAI) (AI AIn -1) 100, AI Dernier nombre AIn Nombre d'avances n périodes Entrée: Un signal d'achat est émis à chaque fois que l'indicateur est Supérieur à 3. Un signal de vente est émis à chaque fois que l'indicateur est inférieur à 1. Sortie: Stop-and-reverse. Les positions sont inversées avec chaque nouveau signal d'achat et de vente, comme décrit ci-dessus. Gestion du risque: il n'existe pas de technique de gestion de l'argent employée autre que le système reste sur le marché 100 pour cent du temps, long ou court, avec un nombre constant de contrats. RAI - Taux de variation dans les questions d'avancement (en anglais) Oddball SampP System Entrez Long Clôture Fml court (RAI - Taux de changement dans les questions avancées) gt 50 (OPT) OPT) Systèmes OddBall Mark Brown Systèmes de négociation automatisés Raccourci à l'atelier de découverte 8211 Développement du modèle de négociation accessible à quiconque souhaite comprendre la logique de la façon de créer une méthode de trading robuste. Modèle de développement disponible à toute personne qui souhaite comprendre la logique de la façon de créer une méthode robuste de négociation. Bien que n'étant pas pour l'investisseur moyen qui souhaite simplement profiter des marchés. Traders ne sont généralement jamais satisfaits jusqu'à ce qu'ils comprennent eux-mêmes les méthodes appliquées et ont créé leur propre système personnalisé de formation et de discussion par Mark Brown. Depuis 1987, Brown a agi en qualité de consultant indépendant auprès de divers négociants institutionnels et entités sur une base de frais. Il est un fournisseur autorisé de l'Indicateur de profil de marché pour le Chicago Board of Trade. M. Brown est également le créateur de la publication Oddball Systems. Ses œuvres ont été divulguées dans des livres, des magazines et diverses formes de médias électroniques, ainsi que des conférences. Mark Brown 8211 auteur du populaire et publié système Oddball présenté dans Active Trader Magazine. Noté comme un développeur de systèmes de négociation automatisé de classe mondiale et mentor. Sujets de discussion: Trading automatisé, Systèmes de négociation, Trading Business, Support technique, Forex, Marchés financiers, SP 500, E-mini Contrats, Investissements. En savoir plus sur les systèmes OddballSystèmes sophistiqués élégamment programmés mais simplistes et pas au-delà de la compréhension de la logique humaine ordinaire. Développé en utilisant des logiciels exclusifs d'analyse personnalisée et le matériel créé à la mine de données en profondeur pour la plus haute probabilité des anomalies récurrentes du marché. L'intellect humain est capable de comprendre les résultats de la recherche approfondie sur les données minières. Cependant, il serait impossible pour un esprit humain de jamais découvrir ou concevoir ces anomalies de réplication de l'observation seule. L'expertise en modélisation informatique et la connaissance exhaustive distingue le système dérivé empirique typique d'un modèle de données profondes extraites. L'analyse quantitative de l'ordinateur combinée au nettoyage des données permet de révéler la véritable nature du marché en question. Des engagements financiers considérables sont nécessaires, sans garantie que des anomalies du marché réplicables, et à plus forte raison négociables, peuvent être trouvées ou exploitées. Pourtant, à ce jour, il n'y a pas eu de marchés liquides qui n'ont pas donné des modèles rentables dans la multitude. Les mythes abondent sur le fait que les systèmes mécaniques nécessitent un ajustement continu pour s'adapter aux conditions du marché. Des modèles commerciaux correctement conçus profiteront de nombreuses années sinon des décennies de rentabilité continue. Encore une fois, c'est ce qui sépare les modèles empiriquement conçus de la modélisation des données de qualité supérieure. Une grande partie du succès de la découverte peut être directement attribuée à l'acquisition des connaissances pour filtrer correctement les données. Cette technique seule peut être crédité d'un pourcentage remarquable des bénéfices tirés de cette méthode de modélisation. L'expérience et l'engagement de capital jouent un rôle important dans la longévité de la modélisation. Ces types de modèles sont les résultats directs d'innombrables heures-hommes et des millions de dollars consacrés à la recherche couvrant plus d'une décennie. Pourtant, tous ces efforts auraient pu facilement être gaspillés si le processus de développement n'avait pas été poursuivi avec une ténacité fébrile comme c'est le cas aujourd'hui. De grandes découvertes se produisent parfois lorsque les chercheurs se tiennent à l'écart et laissent le processus révéler la vérité de son analyse finale. L'exploration de données et l'analyse complexe sont assez difficiles sans entacher tout le processus avec la préconception et les émotions humaines. Ainsi, l'intervention humaine s'est révélée être l'outil le moins souhaitable dans l'inventaire de la recherche en modélisation. Merci Mark Brown A propos de Mark Brown Oddball Systems par Mark Brown OddBall Systems a été créé par Mark Brown et a été publié dans le magazine Active Trader. Il s'agit d'un système de négociation conçu pour la négociation de l'indice d'avenir SP (ou la contrepartie emini). La génération de signal d'Oddball ne dépend pas des données de prix elle-même. Au lieu de cela, il est basé sur les données de la NYSE. Oddballsystems Voir mon profil completBetter OddBall System Le système OddBall original ne fonctionne plus depuis la fin de l'année 2001 (voir OddBall System 8211 Une mise à jour). Voici une tentative pour améliorer le système. Le système original Oddball ne fonctionne plus en raison du changement dans le comportement dans les questions d'avance NYSE a changé. Le changement peut être décrit dans 2 domaines différents. Tout d'abord, la gamme dans laquelle les données sur les émissions anticipées couvertes avant la fin de 2001 est nettement plus petite par rapport à la fourchette que nous avons observée ces dernières années. Deuxièmement, les niveaux extrêmes enregistrés dans les émissions anticipées sont nettement plus élevés maintenant que les niveaux enregistrés avant 2002. Ainsi, la méthode du taux de variation initiale qui détecte les virages du marché à un stade précoce devient plus bruyante et moins fiable. Pour améliorer le système, nous pouvons soit utiliser une résolution plus fine pour obtenir plus de détails à partir des données, ou, nous pouvons utiliser une certaine forme de filtrage pour supprimer les signaux qu'ils sont considérés comme moins fiables. Je vais appliquer les deux techniques pour voir si nous pouvons améliorer les résultats. 1. S038P ou emini S038P Graphique de 30 minutes, de 9 h 30 à 16 h HNE 2. NYSE Advance émet un graphique de 30 minutes 3. Utilisez les données de la journée complète de négociation seulement 4. Allez-y quand le taux de changement sur les émissions anticipées a été dépassé Le niveau long prescrit 5. Rester court lorsque le taux de changement sur les problèmes d'avance a dépassé le niveau court prescrit 6. Ne pas prendre le signal long en 4 lorsque stochastique quotidienne a dépassé le niveau de filtre prédéfini 7. Ne pas prendre le signal court en 5 lorsque quotidien Le stochastique est tombé au-dessous du niveau de filtre prédéfini Voici un graphique avec ce système appliqué, La performance globale de cette nouvelle variation d'OddBall semble impressionnante, surtout si nous comparons cela au tirage important dans le système OddBall d'origine. Bien que ce nouveau système ne souffre pas de l'abaissement énorme comme dans la version originale, néanmoins, sa performance a chuté de façon significative comparativement maintenant à la période avant 2002. L'un des facteurs contributifs est la contraction de la gamme quotidienne de négociation du S038P. Afin d'améliorer encore le système, nous devrons tenir compte de ce facteur. Pour ceux qui s'intéressent à l'optimisation, une version optimisée de ce nouveau système bizarre peut faire 30 mieux si j'utilise de longs niveaux spécifiques et de courts niveaux spécifiques. Le réglage que j'utilise maintenant est symétrique pour le côté long et court. Les données pour le symbole ESDF et QC: ADVN. NY sont disponibles directement pour téléchargement si vous passez à l'utilisation No Feed dans NeoTicker.